Отметим, что Волочкова до сих пор не может пережить своего ухода из Большого театра. Артистка в своих интервью не раз говорила об интригах и злоключениях в стенах главного театра России. Кроме того, артистка прокомментировала покушение на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина, в лицо которому плеснули кислотой. "Балетный мир – жестокий мир. У меня не раз случались в Большом подобные ситуации. Слава Богу, не кислота в лицо. Например, перед выходом на сцену мне тесемочки, ленточки от пуант подрезали наполовину для того, чтобы они оборвались во время выступления. В балете "Лебединое озеро", пока танцевала в первом акте, в гримерной кто-то срезал с костюма Черного лебедя все камни, всю отделку. Перед моим лицом падали софиты для того, чтобы меня обжечь. Люди промахивались, и летящий софит ударил не по лицу, а лишь задел наклеенные ресницы. Теперь я понимаю, что это были всего лишь цветочки..." – в одном из интервью поведала балерина.
Анастасия Волочкова не устает радовать многочисленных поклонников и просто читателей своего микроблога различными новостями. Только недавно артистка продемонстрировала роскошную афишу своих гастролей в Германии, как сейчас буквально эпатировала общественность заявлением, что собралась в монастырь. Причем не в женский, а в мужской.